Julio Caballero Pérez stammt aus Granada und erhielt seine Ausbildung zunächst in Madrid bei Carmen Deleito, Eldar Nebolsin und Claudio Martínez Mehner. 2013 wechselte er nach Bern in die Cembaloklasse von Dirk Börner, 2015 dann an die Schola Cantorum Basiliensis, wo er bei Jesper Christensen, Franceasco Corti und Jörg-Andreas Bötticher studierte. Zu weiteren Musikerinnen und Musikern, die ihn beeinflusst haben, gehören Andrea Scherer, Amandine Beyer, Michael Form, Andreas Staier und Alfredo Bernardini. 2016/17 war er Cembalist des European Union Baroque Orchestra, musizierte aber auch mit Orchestern wie Les Musiciens du Louvre, Il Pomo d’Oro, B’Rock Orchestra, Orchestre du Théatre de la Monnaie (Brüssel). Julio gewann unter anderem den Kammermusikwettbewerb von Ávila und trat als Solist mit dem Orchester der Katharina-Gurska-Stiftung auf.
Er ist künstlerischer Leiter des Ensembles El Gran Teatro del Mundo, mit dem er in wichtigen Konzertsälen Europas aufgetreten ist und das Teil von EEEmerging (Creative Europe) war und nun durch EEEmerging+ unterstützt wird. Das Ensemble gewannen den Cambridge Early Music Preis beim York Early Music Competition, den Preis für die beste Aufführung eines spanischen Stücks beim "Concurso Internacional de Música de Cámara Antón García Abril" (Spanien) und wurde für die Young Artist Presentation in Antwerpen 2017 (IYAP) ausgewählt.